.webp){kind=icon}
Kako bi bio izbjegnut nagli rast kamatnih stopa u Federaciji BiH (FBiH), zaštićena privreda i stanovništvo te sačuvana stabilnost bankarskog sistema i makroekonomska ravnoteža, Agencija za bankarstvo FBiH donijela je mjere za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa, saznaje Bloomberg Adria.
Odluka o privremenim mjerama za ublažavanje rizika rasta kamatnih stopa ima za cilj ublažavanje rizika izazvanog značajnim rastom referentnih kamatnih stopa, nekontrolisanom inflacijom i drugim poremećajima na tržištu.
Upravljanje kreditnim rizikom
Kako se navodi u obrazloženju odluke, kamatni rizik je jedan od ključnih rizika za banku i dovodi do povećanog kreditnog rizika. S ciljem pravovremenog upravljanja kreditnim rizikom, formiranja dodatnih rezervi za očekivane kreditne gubitke i ublažavanja posljedica značajnog rasta iznosa otplate duga, Agencija se odlučila na donošenje pomenute odluke.
"Primjenom ove odluke od banaka se zahtijeva uspostavljanje procesa i kontrola u cilju planiranja, analiziranja i praćenja efekata poremećaja, koji su vezani za rast kamatnih stopa i druge makroekonomske poremećaje. Očekuje se da će takav pristup ograničiti postupke na strani banaka, koji bi mogli nepovoljno uticati na korisnike finansijskih usluga i u konačnici na rast sistemskih rizika", ističu u Agenciji.
Prilikom izrade odluke uzeto je u obzir da je na kraju juna ove godine na bankarskom tržištu FBiH dostignut istorijski minimum u segmentu visine kamatnih stopa, kao i da je ponderisana nominalna kamatna stopa za kratkoročne izloženosti iznosila dva odsto, te da je potrebno prevenirati potencijalne naknadne negativne efekte značajnog rasta kamatnih stopa u ključnim segmentima kreditiranja privrede.
"Izostanak djelovanja na sprečavanju naglog povećanja nivoa kamatnih stopa na nove plasmane potencijalno bi imao izuzetno snažne negativne efekte na segmente privrede koji se oslanjaju na revolving kredite", naglašavaju u Agenciji.
Dodaju da su za domaće tržište, gdje je najčešće korištena referentna kamatna stopa iz grupe EURIBOR, značajni ciljevi Evropske centralne banke, koji podrazumijevaju ciljanu stopu inflacije na nivou od dva odsto, privredni rast veći od dva odsto, koji je moguć uz održavanje kamatnih stopa do nivoa od dva odsto, zavisno od ročnosti.
"Temelj za određivanje prihvatljivog praga značajnog rasta kamatnih stopa u ovoj odluci je i primjena kamatnih stopa na referentnoj krivoj prinosa za 200 baznih poena u standardnom kamatnom šoku u knjizi banke, koji je propisan aktima Agencije. Ovom odlukom se predviđa povećanje minimalnih stopa koje su banke u obavezi primjenjivati za očekivane kreditne gubitke", preciziraju u Agenciji.
U slučaju postojećih kreditnih izloženosti prethodno raspoređenih u nivo kreditnog rizika 2, kod kojih je u procesu praćenja rizičnosti kreditne izloženosti identifikovan značajan rast kamatne stope, banka ne može utvrditi očekivane kreditne gubitke u iznosu manjem od 12 odsto izloženosti, s obzirom na to da su primijenjeni modeli kreditnog rizika inicijalno razvijeni i uspostavljeni u uslovima niskih kamatnih stopa.
Agencija za bankarstvo FBiH
"Za novoodobrene kreditne izloženosti s promjenljivom ili fiksnom nominalnom kamatnom stopom, koje će se rasporediti u nivo kreditnog rizika 1, banka ne može utvrditi očekivane kreditne gubitke u iznosu manjem od dva odsto izloženosti, ukoliko je razlika novougovorene efektivne kamatne stope i efektivne kamatne stope koju je banka primjenjivala na referentni datum za postojećeg korisnika kredita s kojim se ugovara nova kreditna izloženost, sličnih karakteristika i ročnosti, ili modifikacija postojeće kreditne izloženosti, odnosno, ukoliko je razlika ugovorene kamatne stope za novog korisnika i efektivne kamatne stope banke za korisnike kredita s istim ili sličnim karakteristikama i obilježjima rizika na referentni datum, veća od značajnog rasta kamatne stope", pojašnjavaju u Agenciji.
Poručuju da je potrebno da banke planiraju adekvatno upravljanje kamatno induciranim kreditnim rizikom, što podrazumijeva, između ostalog, poređenje aktuelnog nivoa kamatnih stopa u odnosu na nivoe kamatnih stopa na referentni datum, projekcije rasta kamatnih stopa i efekte povećanog kreditnog rizika.
"Uzimajući u obzir da nagli rast kamatnih stopa utiče na rast kamatno induciranog kreditnog rizika, te činjenicu da parametri kreditnog rizika zasnovani na uticajima iz perioda niskih i stabilnih kamatnih stopa nisu adekvatni, minimalni pragovi za očekivane kreditne gubitke formiraju se na višem nivou u periodu primjene ove odluke. Navedenim se uvažava povećanje kreditnog rizika do potvrđivanja parametara kreditnog rizika u novim okolnostima. Na osnovu navedenog, banka će poduzimati mjere za umanjenje kreditnog rizika i posljedice za korisnike kredita", dodaju u Agenciji.
Bloomberg
Zaštita klijenata
Odredbe predmetne odluke naročito utiču na zaštitu korisnika finansijskih usluga, što podrazumijeva da, ukoliko banka procijeni da će znatan rast kamatne stope imati uticaja na kreditnu sposobnost korisnika, neće primijeniti znatan rast kamatne stope, s obzirom na to da će to dovesti korisnika finansijske usluge u status neizmirenja obaveza.
"Odluka ima za cilj dodatno stimulisati banke da iznađu način zadržavanja kamatnih stopa na razumnim nivoima, kako bi se izbjegli negativni efekti na privredu i stanovništvo, što direktno utiče na izbjegavanje rizika gubitka banke usljed nemogućnosti servisiranja obaveza prema banci", ističu u Agenciji.
Ukoliko dođe do značajnijeg rasta kamatnih stopa, može se očekivati pogoršanje kreditne sposobnosti dužnika i povećanje kreditnog rizika, odnosno migracije izloženosti u veće nivoe kreditnog rizika, te su banke dužne primijeniti strožije stope za utvrđivanje stopa očekivanih kreditnih gubitaka.
Agencija očekuje naročite pritiske kriznih stanja i ekonomskih šokova u prvoj polovini 2023. godine. Kroz preventivno i plansko djelovanje koje predviđa ova odluka, ekonomski šokovi za bankarski sistem Federacije BiH biće umanjeni, a potencijale dugoročne štete koje bi nastale kroz rast udjela nekvalitetne aktive biće izbjegnute.
Banke su dužne sačiniti plan upravljanja kamatno induciranim kreditnim rizikom koji dostavljaju Agenciji najkasnije do 30. novembra 2022. godine, te ga po potrebi ažurirati.
